Защита диссертации Керимкуловой Динары Джамбулатовны на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «8D04109 - Финансы и бизнес»
В Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Керимкуловой Динары Джамбулатовны на тему «Повышение финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана в современных условиях» по специальности «8D04109 – Финансы и бизнес».
Диссертация выполнена на кафедре «» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Язык защиты - на русском
Рецензенты:
Альмереков Нурлан Алтынбекович - доктор наук, профессор, Казахстанско-Немецкий Университет, профессор
Талимова Лязат Азимовна - доктор наук, профессор, Карагандинский университет Казпотребсоюза, профессор
Временные члены Диссертационного совета:
Курманалина Анар Кайратовна - кандидат наук, профессор, профессор
Калкабаева Гаухар Муратовна - кандидат наук, ассоциированный профессор, Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, профессор
Досжан Райгуль Дүкенбайқызы - доктор философии(PhD), доцент, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, доцент
Юзвович Лариса Ивановна - доктор наук, профессор, Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина , профессор
Шмарловская Галина Александровна - доктор наук, профессор, Белорусский государственный экономический университет, профессор
Научные консультанты:
Жоламанова Макпал Токановна - к.э.н., профессор кафедры «Финансы» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (г. Астана, Республика Казахстан)
Ларионова Ирина Владимировна – д.э.н., профессор Департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация)
Защита состоится: 24 мая 2024 года 15:00 часов в Диссертационном совете по направлению подготовки кадров «8D041 – Бизнес и управление» по специальности «8D04109 – Финансы и бизнес» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Проведение заседания диссертационного совета в онлайн формате.
Ссылка: http://surl.li/pizvb
Адрес: г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2, Главный корпус, ауд. №302.
Аннотация (рус.): АННОТАЦИЯ диссертационной работы Керимкуловой Динары Джамбулатовны «Повышение финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана в современных условиях», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по образовательной программе 8D04109 – «Финансы и бизнес» Актуальность темы исследования. На сегодняшний день мировой и казахстанский банковский рынок подвергся череде серьезных потрясений. Мировой финансовый кризис, «коронокризис», геополитическая ситуация в мире, торговые санкции в отношении некоторых стран привели к упадку многих банков, в том числе крупных мировых системообразующих банков. Как следствие надзорные органы, регуляторы и другие экономические субъекты повысили свое внимание к проблеме повышения финансовой устойчивости банков. С развитием цифровых технологий, ростом законодательного регулирования, усилением конкуренции и возникновением новых игроков рынка вопросы повышения финансовой устойчивости банковского сектора приобретают более значимую актуальность. В своем Послании народу Казахстана «Конструктивный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 02.09.2019 года Глава государства К. Токаев отметил, что Казахстан должен стать брендом в качестве открытой юрисдикции для технологического партнерства в глобальном рынке цифровых услуг. В Казахстане, где значительную долю финансовой системы составляет банковский сектор, финансовая устойчивость и эффективность выполнения ими базовых функций является стратегически важным для стабильного функционирования экономики. Таким образом, рассматриваемая проблема не теряет своей актуальности, а напротив: усиливается ее значимость, обусловленная созданием единого финансового рынка в рамках ЕЭП и вступления Казахстана в ВТО, поскольку банковский сектор Казахстана будет открыт для нового уровня конкуренции. Данные обстоятельства обуславливают необходимость исследования всех аспектов финансовой устойчивости и, как наиболее важной составляющей устойчивости коммерческого банка, с точки зрения ее актуальности для современного этапа развития банковского сектора Казахстана. Степень научной разработанности темы В области теории и практики банковского дела, регулирования и надзора имеется достаточно много научных трудов как отечественных, так и зарубежных ученых. Однако, причины уязвимости и факторы влияния негативных шоков и кризисов, а также новых вызовов времени на устойчивость банковского сектора изучены не в полной мере, что обуславливает особую теоретическую значимость и актуальность выбранной темы исследования. Среди зарубежных авторов исследователей финансовой устойчивости банковского сектора можно назвать следующих ученых: F.Q. Akram, Al-Wesabi H.A.H., G. Bardsen, G.O. Danisman, P. Demirel, A. Demirgüç-Kunt, M. Elnahass, Н. Жавалов, В.В. Иванов, Р.В. Каримова, N. Cetorelli, J. Kakes, С. Кидуэлл, Р.Дж. Кэмпбел, L. Laeven, R. Levine, T. Li, K.-G. Lindquist, H. Mabkhot, Ю.С. Масленченков, Ф. Мишкин, М.А. Поморина, В.В. Софронова, Дж.Ф. Синки, Г.Г. Фетисов, А. Houben, H. Huizinga, G. Schinasi, V.Q. Trinh, Н.М. Шелудько, Г.А. Шмарловская, А. Юданов, Л.И. Юзвович и др. Факторы уязвимости банковского сектора, а также стабильность банковской системы нашли отражение в трудах ученых-экономистов стран СНГ, таких как Н.И. Валенцева, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, Р.Г. Ольхова и др. Значительный вклад в теорию и практику банковского дела внесли следующие казахстанские ученые-экономисты: Алина Г.Б., Альмереков Н.А., Досжан Р.Д., Жоламанова М.Т., Искакова З.Д., Калкабаева Г.М., Курманалина А.К., Мажитов Д.М., Макыш С.Б., Мусина А.А., Сейткасимов Г.С., Талимова Л.А. и др. Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном исследовании фундаментальных основ, методологических и практических аспектов финансовой устойчивости банковского сектора и разработке предложений по повышению финансовой устойчивости банковского сектора на основе анализа и оценки зарубежных и отечественных достижений и авторских рекомендаций. Цель исследования – углубление теоретико-методологических представлений о финансовой устойчивости банковского сектора и разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию механизма оценки финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана в современных условиях. Задачи исследования: дать определение понятия финансовой устойчивости банка, изучив и систематизировав теоретические представления и раскрыв сущностные характеристики финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана; исследовать причины уязвимости и определить факторы влияния на устойчивость банковского сектора; рассмотреть классификацию показателей финансовой устойчивости банка; выявить глобальные и локальные тенденции развития банковской системы в современных условиях; провести анализ и оценку антикризисных мер восстановления финансовой устойчивости банковского сектора; изучить международный опыт обеспечения стабильного функционирования банковского сектора; предложить пути совершенствования механизма оценки финансовой устойчивости банковского сектора; разработать экономико-математическую модель определения финансовой устойчивости банковского сектора в современных условиях; выявить риски создания экосистемы и разработать ее бизнес-архитектуру. Объект исследования – банковский сектор Республики Казахстан. Предмет исследования – совокупность финансово-экономических отношений, оказывающих влияние на финансовую устойчивость банковского сектора РК. Теоретической и методологической основой диссертации послужили исследования ряда ученых-экономистов, теоретические и аналитические результаты трудов отечественных и зарубежных авторов, раскрывающих основы оценки деятельности и анализа финансовой устойчивости банковской системы в целом и отдельных банков. В ходе исследования проводилась работа с использованием методов экономического анализа и экономико-статистической обработки данных, обобщения и сравнения, индукции и дедукции, экспертных оценок, системного подхода, метод многомерного сравнительного анализа, метод системной оптимизации, методов исторического, графического и логического анализа теоретического и практического материала, экономико-математический метод оценки анализа иерархии финансовой устойчивости деятельности отдельных банков и банковского сектора в целом с использованием метода Томаса Саати. В качестве информационной базы исследования использовались разработки отечественных и международных надзорных органов, законодательные и нормативные, инструктивные документы касательно банковского регулирования, материалы научных конференций, публикаций в рейтинговых журналах, а также международный опыт. Основой аналитической части, расчетов и построения графического материала являются данные финансовой и бухгалтерской отчетности банков второго уровня Казахстана, статистические отчеты Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по статистике Республики Казахстан, материалы периодической печати, а также авторские наработки. Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся научно-практические разработки, включающие теоретические положения и практические рекомендации по совершенствованию механизма оценки финансовой устойчивости банковского сектора. В ходе исследования сформулированы новые положения, выводы и рекомендации, наиболее существенными из которых можно считать следующие: 1. На основе глубокого анализа и обобщения научной литературы, была сформулирована авторская трактовка понятия «финансовая устойчивость банковского сектора», которая подразумевает «комплексное позитивное состояние, характеризующееся адаптивной способностью противодействия дестабилизирующему воздействию внутренних и внешних факторов, удержания количественных и качественных показателей деятельности в пределах пруденциальных нормативов банка, обеспечивающего финансовую устойчивость всего сектора». 2. В ходе исследования и систематизации причин уязвимости банковского сектора Казахстана, были определены показатели и критерии финансовой устойчивости, а также была предложена авторская графическая интерпретация механизма определения уровня финансовой устойчивости банка. Разработанный механизм оценки финансовой устойчивости заключается в возможности его адаптации к современным условиям путем определения уровня финансовой устойчивости, а также качества принимаемых управленческих решений. Механизм обеспечения финансовой устойчивости состоит в изыскании способов более оптимального использования ресурсного потенциала, достигаемого в том числе за счет применения риск-ориентированного подхода в части прогнозирования уровня финансовой устойчивости, ранее не имевшего широкого распространения в научных исследованиях и на практике. 3. Выявлены особенности мирового опыта оздоровления банковского сектора и возможность применения конкретных антикризисных мер из зарубежного опыта в отечественном банковском секторе, что свидетельствует о целесообразности внедрения их на практике казахстанского банковского сектора в целях повышения финансовой устойчивости. 4. На основе анализа научной литературы уточнена трактовка понятия «банковская экосистема», под которой понимается инновационная форма организации интегрированного банковского бизнеса, основанная на единой цифровой платформе с различными сервисами, объединяющая клиентов и поставщиков услуг, и направленная на удовлетворение их финансовых и нефинансовых потребностей. В процессе исследования разработана бизнес-архитектура банковской экосистемы. 5. В результате проведенного диссертационного исследования сформулированы практические рекомендации по совершенствованию механизма оценки финансовой устойчивости, в частности предложена экономико-математическая модель анализа иерархии в задачах определения устойчивости деятельности банков и банковского сектора Казахстана в целом на основе метода Томаса Саати. Разработанная авторская модель решает задачу определения уровня устойчивости банковского сектора и отдельного банка. Надзорное стресс-тестирование в совокупности с авторской экономико-математической моделью определения финансовой устойчивости банковского сектора позволит оценить не только текущее финансовое состояние банков, а также их финансовую устойчивость к гипотетическим сценариям развития событий, что дает основание для своевременного применения превентивных надзорных мер для управления рисками. Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные выводы и предложения могут быть положены в основу стратегии банка по обеспечению финансовой устойчивости. В ходе исследования изучены и обобщены теоретические положения и обоснованы методические рекомендации по обеспечению финансовой устойчивости банков второго уровня Республики Казахстан. Разработан и апробирован метод анализа иерархии в задачах определения устойчивости деятельности банков и банковского сектора Казахстана в целом на основе метода Томаса Саати путем построения ситуационной экономико-математической модели. Внедрение результатов. Результаты исследования рассмотрены на научно-методических семинарах кафедры «Финансы» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Материалы диссертационного исследования прошли апробацию в Центральном филиале (Астана) Национального Банка Республики Казахстан, АО «ForteBank» и АО «Евразийский банк» г. Астана. Имеются Акты внедрения. Также результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс кафедры «Финансы» Учреждения «Esil University» (Казахского университета экономики, финансов и международной торговли при изучении дисциплин «Организация банковского бизнеса» и «Финансовый анализ банков». Имеется Акт внедрения. Предлагаемая экономико-математическая модель определения финансовой устойчивости банковского сектора является авторской разработкой, что подтверждается Свидетельством о внесении в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом №41159 от 11 декабря 2023 года. Публикация результатов исследования. По теме диссертационного исследования было опубликовано 10 научных работ, общим объемом 4,4 п.л., из них 2 статьи в зарубежных изданиях, входящих в международную базу цитирования Scopus, 3 статьи в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, 5 статей в материалах международных конференций. Структура и объем диссертационного исследования определены целью, задачами и логической последовательностью исследования. Диссертация состоит из введения, трех разделов, заключения, списка литературы и приложений.
Отзыв зарубежного консультанта
Заключение комиссии по этической оценке исследований
Решение диссертационного совета
Защита диссертации: https://youtu.be/QwJS7eD_ty8
