«8D04109 - Қаржы және бизнес» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Керимкулова Динара Джамбулатовна диссертациясын қорғауы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін Керимкулова Динара Джамбулатовна «8D04109 – Қаржы және бизнес» мамандығы бойынша «Қазақстан банк секторының қазіргі жағдайында қаржылық тұрақтылығын арттыру» тақырыбында диссертациясы қорғалады.
Диссертация Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «» кафедрасында орындалды.
Қорғау тілі - орыс тілінде
Рецензенттер:
Альмереков Нурлан Алтынбекович - ғылым докторы, профессор, Қазақстан-Неміс Университеті, профессор
Талимова Лязат Азимовна - ғылым докторы, профессор, Қазтұтынуодағы Караганды университеті , профессор
Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:
Курманалина Анар Кайратовна - ғылым кандидаты, профессор, профессор
Калкабаева Гаухар Муратовна - ғылым кандидаты, қауымдастырылған профессор, Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, профессор
Досжан Райгуль Дүкенбайқызы - философия докторы (PhD), доцент, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, доцент
Юзвович Лариса Ивановна - ғылым докторы, профессор, Ресейдің Тұңғыш Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Урал федералды университеті, профессор
Шмарловская Галина Александровна - ғылым докторы, профессор, Беларусь мемлекеттік экономикалық университеті, профессор
Ғылыми кеңесшілер:
Жоламанова Макпал Токановна - э.ғ.к., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Қаржы» кафедрасының профессоры (Астана қ., Қазақстан Республикасы)
Ларионова Ирина Владимировна – э.ғ.д., Ресей Федерациясы Үкіметі жанындағы Қаржы университетінің Банк ісі және монетарлық реттеу департаментінің профессоры (Мәскеу қ., Ресей Федерациясы)
Қорғау 2024 жылғы 24 мамыр, сағат 15:00 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «8D04109 – Қаржы және бизнес» мамандығы бойынша «8D041 – Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыты бойынша диссертациялық кеңесте өтеді. Диссертациялық кеңес мәжілісі онлайн форматта өткізіледі деп жоспарлануда.
Сілтемесі: http://surl.li/pizvb
Мекен-жайы: г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2, Главный корпус, ауд. №302.
Аңдатпа (қаз.): АҢДАТПА Керимкулова Динара Джамбулатқызының «8D04109 – Қаржы және бизнес» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған «Қазақстан банк секторының қазіргі жағдайында қаржылық тұрақтылығын арттыру» атты диссертациялық жұмысы. Диссертациялық зерттеу тақырыбының өзектілігі. Бүгінгі таңда әлемдік және қазақстандық банк нарығы бірқатар елеулі сілкіністерге ұшырады. Әлемдік қаржы дағдарысы, «коронокризис», әлемдегі геосаяси жағдай, кейбір елдерге қатысты сауда санкциялары көптеген банктердің, соның ішінде ірі әлемдік жүйе құраушы банктердің құлдырауына әкелді. Нәтижесінде қадағалау органдары, реттеушілер және басқа экономикалық субъектілер банктердің қаржылық тұрақтылығын арттыру мәселесіне назар аударды. Цифрлық технологиялардың дамуымен, заңнамалық реттеудің өсуімен, бәсекелестіктің күшеюімен және нарықтың жаңа ойыншыларының пайда болуымен банк секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру мәселелері аса маңызды өзектілікке ие болуда. 02.09.2019 жылғы «Сындарлы диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақстанның цифрлық қызметтердің жаһандық нарығындағы технологиялық әріптестік үшін ашық юрисдикция ретінде брендке айналуға тиіс екенін атап өтті. Қаржы жүйесінің едәуір үлесін банк секторы құрайтын Қазақстанда олардың базалық функцияларды орындауының қаржылық тұрақтылығы мен тиімділігі экономиканың тұрақты жұмыс істеуі үшін стратегиялық маңызды болып табылады. Осылайша, қарастырылып отырған проблема өзектілігін жоғалтпайды, керісінше: БЭК шеңберінде бірыңғай қаржы нарығын құруға және Қазақстанның ДСҰ-ға кіруіне байланысты оның маңыздылығы күшейтіледі, өйткені Қазақстанның банк секторы бәсекелестіктің жаңа деңгейіне ашық болады. Бұл мән-жайлар қаржылық тұрақтылықтың барлық аспектілерін және коммерциялық банктің тұрақтылығының аса маңызды құрамдас бөлігі ретінде оның Қазақстанның банк секторын дамытудың қазіргі кезеңі үшін өзектілігі тұрғысынан зерттеу қажеттігін негіздейді. Тақырыптың ғылыми даму дәрежесі. Банк теории теориясы мен практикасы, реттеу және қадағалау саласында отандық және шетелдік ғалымдардың көптеген ғылыми еңбектері бар. Алайда, осалдықтың себептері мен теріс шоктар мен дағдарыстардың әсер ету факторлары, сондай-ақ банк секторының тұрақтылығына уақыттың жаңа сын-қатерлері толық зерттелмеген, бұл таңдалған зерттеу тақырыбының ерекше теориялық маңыздылығы мен өзектілігін анықтайды. Банк секторының қаржылық тұрақтылығын зерттеушілердің шетелдік авторларының арасында келесі ғалымдарды атауға болады: F.Q. Akram, Al-Wesabi H.A.H., G. Bardsen, G.O. Danisman, P. Demirel, A. Demirgüç-Kunt, M. Elnahass, Н. Жавалов, В.В. Иванов, Р.В. Каримова, N. Cetorelli, J. Kakes, С. Кидуэлл, Р.Дж. Кэмпбел, L. Laeven, R. Levine, T. Li, K.-G. Lindquist, H. Mabkhot, Ю.С. Масленченков, Ф. Мишкин, М.А. Поморина, В.В. Софронова, Дж.Ф. Синки, Г.Г. Фетисов, А. Houben, H. Huizinga, G. Schinasi, V.Q. Trinh, Н.М. Шелудько, Г.А. Шмарловская, А. Юданов, Л.И. Юзвович және тағы басқалары. Банк секторының осалдық факторлары, сондай-ақ банк жүйесінің тұрақтылығы Н.И. Валенцева, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, Р.Г. Ольхова және тағы басқалары сияқты ТМД елдерінің ғалым-экономистерінің еңбектерінде көрініс тапты. Банк ісінің теориясы мен практикасына мынадай қазақстандық ғалым-экономистер елеулі үлес қосты: Алина Г.Б., Альмереков Н.А., Досжан Р.Д., Жоламанова М.Т., Искакова З.Д., Калкабаева Г.М., Курманалина А.К., Мажитов Д.М., Макыш С.Б., Мусина А.А., Сейткасимов Г.С., Талимова Л.А. және тағы басқалары. Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы банк секторының қаржылық тұрақтылығының іргелі негіздерін, әдіснамалық және практикалық аспектілерін кешенді зерттеу және шетелдік және отандық жетістіктер мен авторлық ұсыныстарды талдау және бағалау негізінде банк секторының қаржылық тұрақтылығын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Зерттеудің мақсаты – банк секторының қаржылық тұрақтылығы туралы теориялық-әдіснамалық түсініктерді тереңдету және қазіргі жағдайда Қазақстанның банк секторының қаржылық тұрақтылығын бағалау тетігін жетілдіру бойынша ғылыми-практикалық ұсынымдарды әзірлеу. Зерттеу міндеттері: Қазақстанның банк секторының қаржылық тұрақтылығының маңызды сипаттамаларын ашып, теориялық түсініктерін зерделеп, жүйелеп, банктің қаржылық тұрақтылығы ұғымын айқындау; осалдықтың себептерін зерттеу және банк секторының тұрақтылығына әсер ететін факторларды анықтау; қаржы банктің қаржылық тұрақтылығы көрсеткіштерінің жіктелуін қарастыру; қазіргі жағдайда банк жүйесінің жаһандық және жергілікті даму тенденцияларын анықтау; банк секторының қаржылық тұрақтылығын қалпына келтірудің дағдарысқа қарсы шараларына талдау және бағалау жүргізу; банк секторының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етудің халықаралық тәжірибесін зерделеу; банк секторының қаржылық тұрақтылығын бағалау тетігін жетілдіру жолдарын ұсыну мол; қазіргі жағдайда банк секторының қаржылық тұрақтылығын анықтаудың экономикалық-математикалық моделін әзірлеу; экожүйені құру тәуекелдерін анықтау және оның бизнес архитектурасын әзірлеу. Зерттеу объектісі – Қазақстан Республикасының банк секторы. Зерттеу пәні – ҚР банк секторының қаржылық тұрақтылығына әсер ететін қаржы-экономикалық қатынастардың жиынтығы. Диссертацияның теориялық және әдіснамалық негізі бірқатар ғалым-экономистердің зерттеулері, тұтастай алғанда банк жүйесінің және жекелеген банктердің қызметін бағалау және қаржылық тұрақтылығын талдау негіздерін ашатын отандық және шетелдік авторлардың еңбектерінің теориялық және аналитикалық нәтижелері болды. Зерттеу барысында экономикалық талдау әдістері мен деректерді экономикалық-статистикалық өңдеу, жалпылау және салыстыру, индукция және дедукция, сараптамалық бағалау, жүйелік тәсіл, көпөлшемді салыстырмалы талдау әдісі, жүйелік оңтайландыру әдісі, теориялық және практикалық материалды тарихи, графикалық және логикалық талдау әдістері, Томас Саати әдісін қолдана отырып, жеке банктер мен жалпы банк секторының қаржылық тұрақтылық иерархиясын талдауды бағалаудың экономикалық-математикалық әдісі. Зерттеудің ақпараттық базасы ретінде отандық және халықаралық қадағалау органдарының әзірлемелері, банктік реттеуге қатысты заңнамалық және нормативтік, нұсқаулық құжаттар, ғылыми конференциялар материалдары, рейтингтік журналдардағы жарияланымдар, сондай-ақ халықаралық тәжірибе пайдаланылды. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржылық және бухгалтерлік есептілігінің деректері, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің статистикалық есептері, мерзімді баспасөз материалдары, сондай-ақ авторлық әзірлемелер талдамалық бөліктің, есептердің және графикалық материалды құрудың негізі болып табылады. Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер. Қорғауға банк секторының қаржылық тұрақтылығын бағалау тетігін жетілдіру жөніндегі теориялық ережелер мен практикалық ұсынымдарды қамтитын ғылыми-практикалық әзірлемелер шығарылады. Зерттеу барысында жаңа ережелер, тұжырымдар мен ұсыныстар тұжырымдалды, олардың ішіндегі ең маңыздысы мыналар деп санауға болады: 1. Ғылыми әдебиеттерді терең талдау және жалпылау негізінде «банк секторының қаржылық тұрақтылығы» ұғымының авторлық түсіндірмесі тұжырымдалды, ол «ішкі және сыртқы факторлардың тұрақсыздандырушы әсеріне қарсы тұрудың бейімделу қабілетімен сипатталатын, бүкіл сектордың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ететін банктің пруденциалдық нормативтері шегінде қызметтің сандық және сапалық көрсеткіштерін сақтаумен сипатталатын кешенді оң жағдайды» білдіреді. 2. Қазақстанның банк секторының осалдығының себептерін зерттеу және жүйелеу барысында қаржылық тұрақтылықтың көрсеткіштері мен өлшемдері айқындалды, сондай-ақ банктің қаржылық тұрақтылық деңгейін айқындау тетігінің авторлық графикалық түсіндірмесі ұсынылды. Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың әзірленген тетігі қаржылық тұрақтылық деңгейін, сондай-ақ қабылданған басқару шешімдерінің сапасын анықтау арқылы оны қазіргі жағдайларға бейімдеу мүмкіндігі болып табылады. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету тетігі бұрын ғылыми зерттеулерде және практикада кең таралмаған қаржылық тұрақтылық деңгейін болжау бөлігінде тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану есебінен қол жеткізілетін ресурстық әлеуетті неғұрлым оңтайлы пайдалану тәсілдерін іздестіруден тұрады. 3. Банк секторын сауықтырудың әлемдік тәжірибесінің ерекшеліктері және отандық банк секторындағы шетелдік тәжірибеден дағдарысқа қарсы нақты шараларды қолдану мүмкіндігі анықталды, бұл қаржылық тұрақтылықты арттыру мақсатында оларды қазақстандық банк секторының практикасына енгізудің орындылығын көрсетеді. 4. Ғылыми әдебиеттерді талдау негізінде клиенттер мен қызмет көрсетушілерді біріктіретін және олардың қаржылық және қаржылық емес қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған әртүрлі қызметтері бар бірыңғай цифрлық платформаға негізделген интеграцияланған банктік бизнесті ұйымдастырудың инновациялық формасы түсінілетін «банк экожүйесі» ұғымының түсіндірмесі нақтыланды. Зерттеу барысында банк экожүйесінің бизнес архитектурасы жасалды 5. Жүргізілген диссертациялық зерттеу нәтижесінде қаржылық тұрақтылықты бағалау тетігін жетілдіру бойынша практикалық ұсынымдар тұжырымдалды, атап айтқанда Томас Саати әдісі негізінде Қазақстанның банктері мен банк секторы қызметінің тұрақтылығын айқындау міндеттерінде иерархияны талдаудың экономикалық-математикалық моделі ұсынылды. Әзірленген авторлық модель банк секторы мен жеке банктің тұрақтылық деңгейін анықтау мәселесін шешеді. Банк секторының қаржылық тұрақтылығын айқындаудың авторлық экономикалық-математикалық моделімен бірге қадағалау стресс-тестілеуі банктердің ағымдағы қаржылық жай-күйін ғана емес, сондай-ақ олардың оқиғалардың дамуының гипотетикалық сценарийлеріне қаржылық тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді, бұл тәуекелдерді басқару үшін алдын алу қадағалау шараларын уақтылы қолдануға негіз береді. Зерттеудің теориялық және практикалық маңыздылығы. Алынған қорытындылар мен ұсыныстар банктің қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі стратегиясының негізіне алынуы мүмкін. Зерттеу барысында теориялық ережелер зерделеніп, жинақталып, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша әдістемелік ұсынымдар негізделді. Ситуациялық экономикалық-математикалық модель құру жолымен Томас Саати әдісі негізінде Қазақстанның банктері мен банк секторы қызметінің тұрақтылығын айқындау міндеттеріндегі иерархияларды талдау әдісі әзірленді және сыналды. Нәтижелерді енгізу. Зерттеу нәтижелері Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Қаржы» кафедрасының ғылыми-әдістемелік семинарларында қаралды. Диссертациялық зерттеу материалдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Орталық филиалында (Астана қ.), «ForteBank» АҚ және «Астана қаласының «Еуразиялық банк» АҚ-да сынақтан өтті. Енгізу актілері бар. Сондай-ақ, диссертациялық зерттеу нәтижелері «Esil University» мекемесінің (Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті) «Қаржы» кафедрасының «Банк бизнесін ұйымдастыру» және «Банктерді қаржылық талдау» пәндерін зерделеу кезінде оқу процесіне енгізілді. Енгізу актісі бар. Банк секторының қаржылық тұрақтылығын айқындаудың ұсынылып отырған экономикалық-математикалық моделі авторлық әзірлеу болып табылады, ол 2023 жылғы 11 желтоқсандағы №41159 авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы куәлікпен расталады. Зерттеу нәтижелерін жариялау. Диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша жалпы көлемі 4,4 б.п. 10 ғылыми жұмыс бар, оның ішінде Scopus халықаралық дәйексөздер базасына кіретін шетелдік басылымдарда 2 мақала, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда 3 мақала, халықаралық конференция материалдарында 5 мақала жарияланды. Диссертациялық зерттеудің құрылымы мен көлемі зерттеудің мақсатымен, міндеттерімен және логикалық реттілігімен анықталады. Диссертация кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Зерттеулерді этикалық бағалау жөніндегі комиссияның қорытындысы
Диссертациялық кеңестің шешімі
Диссертация қорғауының бейнежазбасы: https://youtu.be/QwJS7eD_ty8
